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課程名稱 |
計量經濟學二
Econometrics (Ⅱ) |
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開課學期 |
104-2 |
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授課對象 |
社會科學院 經濟學系 |
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授課教師 |
劉錦添 |
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課號 |
ECON4015 |
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課程識別碼 |
303 48120 |
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班次 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期四1,2,3,4(8:10~12:10) |
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上課地點 |
社科307 |
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備註 |
下學期教師授課2小時(AM10:00~12:00)，實習課2小時，限修過一年統計學。
總人數上限：68人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1042ECON4015_ |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
任課老師：劉錦添教授（Jin-Tan Liu）
E-mail：liujt@ntu.edu.tw
Tel：3366 8378
上課時間：實習課:星期四早上9:20-10:10 正課:星期四早上10:20-12:10
Office Hours：星期四下午2:00-4:30，或另外約定
研究室：718
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課程目標 |
1. Generalized Least Squares (GLS)
(1) Autocorrelation (Gujarati: Chapter 12;
Johnston and DiNardo, Chapter 6,
Greene: Chapter 12.)
(2) Heteroscedasticity (Gujarati: Chapter 11,
Johnston and DiNardo, Chapter 6,
Greene: Chapter 11)
(3) Panel data: Random Effect Model:
Gujarati: Chapter 16,
Johnston and DiNardo, Chapter 13,
Greene: Chapter 13.
2. Autoregressive and Distributed-Lag Models
Gujarati: Chapter 17
Wooldridge: Chapter 18,
Greene: Chapter 19.
3. Time Series Econometrics: Stationary and Nonstationary time series data
Gujarati: Chapter 21,
Wooldridge: Chapter 10-11,
Greene: Chapter 20.
4. Nonlinear Regression Models
Gujarati: Chapter 14,
Maddala: Chapter 2,
Greene: Chapter 9.
5. Discrete Choice Model: Logit, Probit, Possion model
Gujarati: Chapter 15,
Wooldridge: Chapter 17,
Maddala: Chapter 2-3,
Greene: Chapter 21
6. Limited Dependent Variable Model: Censored and Truncated Models
Gujarati: Chapter 15,
Wooldridge: Chapter 17,
Maddala: Chapter 6,
Johnston and Dinardo, Chapter 12,
Greene: Chapter 22.
7. Simultaneous Equation Models, Instrumental Variable Method, Identification Condition: Rank and Order conditions
Gujarati: Chapter 18-20,
Wooldridge: Chapter 15-16,
Stock and Watson: Chapter 10,
Greene: Chapter 15.
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課程要求 |
平時作業 （25％）
期中考 （25％），Open Book Test
期末考 （30％），Open Book Test
期末報告 (30%) ,Empirical research paper (team members: 1-3)
March 3: Term paper topic, check data first.
March 31: Literature Survey (4 pages, check Econlit, google scholar )
April 28: Data and Empirical Model
May 26: Empirical Results
July 1, 12:00 noon, completed term paper.
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
待補 |
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參考書目 |
待補 |
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評量方式
(僅供參考) |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
2/25 |
GLS |
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第2週 |
3/03 |
GLS: Autocorrelation and Heteroscedasticity |
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第3週 |
3/10 |
Autocorrelation and Heteroscedasticity, Random Effect |
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第4週 |
3/17 |
Random Effect; Distributed-Lag Models |
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第5週 |
3/24 |
Distributed-Lag Models |
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第6週 |
3/31 |
Granger Causality Test; Simultaneous Equation |
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第7週 |
4/07 |
Simultaneous Equation; Multiple IV (停課) |
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第8週 |
4/14 |
Simultaneous Equation; Multiple IV |
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第9週 |
4/21 |
Midterm 8:10-10:30, Room 501
Class 10:40-12:10: Multiple IV, Discrete choice model |
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第10週 |
4/28 |
Logit, Probit |
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第11週 |
5/05 |
Maximum Likelihood Estimation
Mulitnominal Logit; Order Logit |
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第12週 |
5/12 |
Mulitnominal Logit; Order Logit
Censored and Truncated Model |
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第13週 |
5/19 |
Censored and Truncated Model |
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第14週 |
5/26 |
Sample Selection |
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第15週 |
6/02 |
Natural Experiment;
Time series econometrics |
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第16週 |
6/09 |
端午節放假 |
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第17週 |
6/16 |
Time Series Econometrics;
Oral Presentation |
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第18週 |
6/23 |
Final |
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